Управление открытыми сделками и текущей прибылью

Трейдинг на внебиржевых рынках Форекс очень сильно завязан на понятии вероятности. Поэтому вы должны не только следить за количеством прибыльных операций, но и делать все для того, чтобы брать максимальный профит, когда рынок идет в вашу сторону, и терять как можно меньше, когда вы не угадали направление.

В предыдущем уроке мы уже говорили о важности соотношения «прибыль – риск» и сейчас мы продолжим данную тему, дополнив ее теми методами, с помощью которых клиенты могут управлять своими открытыми позициями, увеличивая потенциальный доход.

В этом уроке мы будем считать, что минимальное приемлемое соотношение «прибыль – риск» составляет 1:3. Это означает, что, когда клиент делает деньги, он должен зарабатывать в одной сделке хотя бы в три раза больше, чем обычно составляет его проигрыш. Почему мы выбрали именно такое соотношение? Дело в том, что оно позволяет получать прибыль с небольшим количеством прибыльных сделок. Исходя из этого сценария, давайте рассмотрим следующий пример:

  • Когда клиент угадывает направление рынка и закрывается с прибылью, он зарабатывает $300.
  • Когда клиент закрывает убыточную позицию, он теряет $100.

При таком соотношении, клиент будет получать прибыль даже в том случае, когда вероятность успеха каждой его операции составляет лишь 30%, что несложно подсчитать:

30 прибыльных сделок х $300 прибыль = $9000

70 убыточных сделок х $100 убыток = $7000

Чистая прибыль = $2000

На первый взгляд многим может показаться, что показатель прибыльных сделок всего 30% не является положительным, но приведенный выше пример наглядно демонстрирует, что даже при таком совершении операций беспоставочными финансовыми инструментами реально достичь успеха на внебиржевых рынках Форекс.

На основании этого соотношения мы разработаем алгоритм действий по управлению открытыми позициями. Допустим, при открытии сделки мы определили максимально приемлемый размер убытка и установили стоп-лосс. Если мы используем соотношение 3:1 между прибылью и рисками, то как только прибыль достигнет суммы в три раза выше, чем стоп-лосс, у нас будет два варианта:

  • Закрыть сделку . Закрытие сделки с прибылью, в три раза превышающей потенциальные убытки – очень хорошая идея. Однако вы должны принять во внимание те эмоции, которые вы будете испытывать, если рынок продолжит двигаться в прежнем направлении после того, как вы закроете позицию. Это очень сложный момент с эмоциональной точки зрения, и многие клиенты начинают «играть в догонялки», пытаясь наверстать упущенную выгоду. К сожалению, такие игры основаны исключительно на эмоциях и впоследствии оказываются приводят к убыткам.
  • Изменить стоп -лосс. После того, как позиция достигла своей цели, вы можете перенести стоп-лосс до уровня ниже текущей цены, но выше цены открытия (если сделка на покупку). Таким образом, вы гарантируете себе некоторую прибыль, и в то же время получите шанс получить более высокую прибыль. В этом случае разница между текущей ценой и новым стоп-лоссом – это цена, которую вы готовы заплатить чтобы выяснить, даст ли вам рынок возможность получить более высокую прибыль.

Пример сдвига стоп-лосса

В данном примере клиент открывает короткую позицию по паре EUR/GBP, устанавливая стоп и тейк в соотношении 1:3.

После того, как рынок достигает цели клиента, он сдвигает свой стоп-лосс на новый уровень и аналогично переносит тейк-профит, обеспечивая возможность увеличить прибыль в рамках одной сделки.

Далее рынок достигает новой цели клиента, после чего он решает повторить предыдущие действия, модифицируя стоп-лосс и тейк-профит. Однако на этот раз рынок разворачивается и закрывает сделку по новому стопу. В то же время, если мы посмотрим на график, то увидим, что первоначальная целевая прибыль по сделке равнялась 231 пункту (падение с 0,7414 до 0,7183), а закрывшись по последнему стопу на 0,7149, клиент взял 265 пунктов, то есть, даже больше, чем он планировал вначале.

Помимо двух вышеуказанных сценариев управления открытыми сделками, есть еще несколько вариантов, которые помогают максимизировать прибыль, одновременно сохраняя эмоциональный комфорт клиента:

  • Перенос распоряжения о фиксации цены базового актива
    Stop

    Loss
    в безубыток. Основная идея этого способа очень проста: когда рынок проходит определенное количество пунктов, мы просто переносим защитное распоряжение о фиксации цены базового актива на уровень открытия сделки. Такой метод действительно обеспечивает эмоциональный комфорт, поскольку вы знаете, что при самом неблагоприятном развитии событий ваша сделка просто закроется с нулевым результатом.

  • Сдвигание стопа на основании предыдущих вершин и уровней.
    Основная идея такой стратегии заключается в том, что когда рынок пробивает очередной максимум на восходящем тренде, вы можете переносить стоп и ставить его чуть ниже закрытия предыдущего торгового дня, либо на другой безопасный уровень ниже последней поддержки. И аналогично с нисходящим трендом: после пробоя очередного минимума, вы переставляете стоп чуть выше предыдущей вершины или выше закрытия предыдущего дня.

Примеры модификация стоп-лосса на основании предыдущих максимумов вы можете увидеть на графике ниже.

Здесь клиент открыл сделку на уровне синей линии и поставил стоп распоряжение о фиксации цены базового актива на зелёной линии, вблизи последнего максимума. После этого, на каждом из пробоев очередного дна, клиент переносил стоп-лосс за уровень коррекционного движения, чуть выше нового максимума. Когда нисходящее движение было полностью исчерпано, рынок развернулся и закрылся по последнему стоп-лоссу.

В заключение урока хотелось бы отметить, что существует множество различных методик управления открытыми сделками, которые позволяют брать как можно больший доход с каждого движения. Грамотно управляя рисками, клиент может достичь значительно более высокой цифры соотношения «прибыло – риск», чем в тех примерах, которые мы рассматривали. Многие профессионалы закрывают сделки с соотношением 8:1 и выше, тем самым выжимая практически всю прибыль из рыночного тренда.