Волновая теория Эллиота

В начале 20-го века математик и финансист Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что фондовые рынки не ведут себя случайным образом. Напротив, они в большинстве случаев следуют законам природы, основанным, в числе прочего, на соотношениях Фибоначчи. Вывод Эллиотта заключался в том, что движения рынка можно прогнозировать, причем речь идет не только о направлении, но и о следующих коррекциях и размерах этих движений.

Волновой принцип основан на идее о том, что рост и падение на ценовом графике имеет закономерную последовательность, которую Эллиотт назвал волнами. В своём обычном виде, движение рынка состоит из пяти волн в направлении тренда (известны как 1, 2, 3, 4 и 5) и трех волн, образующих корректирующее движение (известны как A, B и C).

Теория волн Эллиотта была в дальнейшем развита Альфредом Фростом, Робертом Пректером и Робертом Майнером, которые создали множество правил о том, как использовать волны на практике. Ниже вы можете найти некоторые из самых важных правил:

1. Волна 2 не может опускаться ниже начальной части волны 1 в восходящем тренде и не может быть выше вершины волны 1 в нисходящем тренде.

2. Волна 3 не может быть самой короткой по длине и времени, по сравнению с волнами 1 и 5.

3. Волна 4 не может опускаться до вершины волны 1 в восходящем тренде и не может достигать основания волны 1 в нисходящем тренде.

4. Волна 4 не может быть длиннее, чем волна 2.

Ниже вы можете видеть пример структуры волн Эллиотта на дневном графике пары EUR/USD:

Теперь давайте посмотрим, не нарушены ли в данном примере четыре вышеупомянутых правила:

1. Волна 2 не достигает нижней части волны 1.

2. Волна 3 не является кратчайшей по сравнению с волнами 1 и 5.

3. Волна 4 не нарушает вершины волны 1.

4. Волна 4 не больше, чем волна 2.

Ниже вы можете найти другой пример структуры Elliot Wave, на этот раз на 4 часовом интервале графика EUR/GBP:

И здесь четыре наших правила соблюдены.

Как вы можете видеть в этих примерах волновая теория Эллиотта достаточно последовательна и весьма функциональная в определении тенденции рынка. Тем не менее, следует также сказать, что вы должны использовать хотя бы один технический индикатор для подтверждения своего прогноза. Так можно будет уменьшить погрешность анализа и повысить результативность совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Резюме

Волновая теория Эллиотта – это достаточно сложный вид анализа, который требует времени и усидчивости, прежде чем вы сможете ее применить на практике. Многие клиенты применяют положения Волновой теории в комплексе с другими инструментами технического анализа, повышая тем самым эффективность своих прогнозов.